Sumo.cz píše: ↑01 čer 2020 19:07
Andrej píše: ↑01 čer 2020 18:37
Neviem či sa to tu už riešilo, každopádne mal som 100ks spoločnosti A za cenu B. Predal som 50ks spoločnosti A za cenu C (C je viac než B). V denníku mám teraz priemernú cenu -0.40$, cenu nákupu -0.20$ a zhodnotenie akcie -1895%.
Obávám se že to je nepříjemná vlastnost. Cena se průměruje z buy mínus sell, jak v kusech tak v ceně. Pokud tedy "zjednodušeně" akcii (ticker) nakoupíš a pak prodáš se ziskem a znovu nakoupíš tak se ti o ten zisk sníží následující nákupka. Pokud je to špatná logika, tak přijímám nápady jak ji vylepšit. Myslím tak aby to google tabulky byly schopné spočítat.
Ale pokud jsi prodal jen 50% a prodej byl za cenu o víc jak 100% větší tak jde průměrná nákupka do - mínus. A pak to počítá tyto hausnumera.
Jen mi nesedí že průměrná cena je -0,4 a cena nákupu je -0,2 při 50 kusech. Když se průměrná cena nákupu počítá z ceny nákupu/množství.
Počítání zisků je překvapivě složitá věc, existuje několik zavedených přístupů, každý má své pro a proti. Já bych navrhoval
money-weighted return, který je asi nejběžnější a podle mě nejlépe vystihuje skutečnou výkonnost dlouhodobého portfolia s nepravidelnými investicemi. (Procentuální zisk je to
IRR v tom vzorci.)
Pozn.: Pokud to správně chápu, tak IRR vyjadřuje konstantní úrokovou míru nějakého hypotetického spořícího účtu, který by vám zhodnotil prostředky naprosto stejně jako vaše skutečné investice, a to za předpokladu, že byste na něj vkládali (a vybírali) stejné objemy peněz ve stejný čas, jako jste prováděli skutečné nákupy/prodeje vašich aktiv.
Věděl jsem, že Google Sheet a Excel mají funkce, které umí najít řešení jen pro investice/výběry v pravidelných intervalech. Teprve dnes jsem našel i variantu pro nepravidelné intervaly:
XIRR.
Tady je případně pěkný návod, jak funkci použít pro výpočet zisků. Pokud máme stále nějaké otevřené pozice, je potřeba do vzorce ke všem vkladům a výběrům přidat pod dnešním datem aktuální hodnotu těch otevřených pozic (tzn. předstírat, že dnes všechny pozice uzavřeme), a dostaneme tak celkové IRR všech uzavřených i otevřených pozic.
Podle mě lepší, než tam mít -1000% jako nějaký chudák, co před měsícem koupil opce na ropu
---
IMHO
průměrnou cenu nákupu by asi bylo nejlepší počítat jen z nákupních cen
otevřených pozic, tzn. vůbec nepočítat s prodejní cenou. Prodejní cena části pozice přece nic nemění na tom, za kolik jsem to nakoupil.
Vím, snadno se to řekne, ale hůř se to dělá. Opakované prodeje a nákupy to můžou dost zkomplikovat. Inspiroval bych se tím, jak se počítá výpalné pro berňák: buď odeberu prodané akcie metodou FIFO a spočítám nákupku jako vážený průměr zbytku, nebo jednoduše spočítám vážený průměr všech nákupů.
Druhá varianta je triviální, ale u dlouhodobě (mnohokrát) ředěných pozic přestane být užitečná. FIFO je podle mě lepší, ale sám bych ji nechtěl v "Excelu" dělat
